Ainda bem que isso não tem que ser assim, existe um jeito simples de se alterar isso e fazer com que o Windows lembre quais pastas estavam abertas antes de desligar.
Sendo assim quando você ligar o seu computador novamente suas pastas já estarão abertas.
Então vamos ao que interessa, como fazer isso:
1. XP: Encontram as Opções de Pasta no Painel de Controle
Vista: Clique em Iniciar, digite Opções de Pasta e aperte Enter.
2. Clique na aba Modo de Exibição.

3. Role a tela para baixo até a opção Restaurar janelas de pastas anteriores ao logon, clicando na caixa dessa opção para ativá-la.
4. Clique em OK e pronto!
Fácil não?